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Automatisation & backtest
Backtest et exécution automatique de stratégies
Une idée passe du carnet au verdict chiffré en quelques minutes, et la plupart ne survivent pas au test. C’est le même tri que j’applique aujourd’hui à un cahier des charges.
- Le problème
- Une idée de stratégie ne vaut rien tant qu’elle n’a pas été confrontée aux données. La tester à la main sur quelques mois de graphique donne surtout la réponse qu’on avait envie de lire, et une règle qui suppose d’être devant l’écran à trois heures du matin n’est pas applicable.
- Ce que j’ai construit
- Une chaîne complète en Python : collecte et stockage des historiques de prix, moteur de backtest qui rejoue une stratégie sur plusieurs années de données, exécution automatique des règles retenues, et tableau de bord qui suit positions et performances en continu. Le tout empaqueté avec Docker et hébergé sur mon propre serveur.
- Le résultat
- Une idée passe du carnet au verdict chiffré en quelques minutes, et la plupart ne survivent pas au test. C’est le même tri que j’applique aujourd’hui à un cahier des charges.
Passez à l’échelle supérieure.
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